Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
05972nad a22005297i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-SiCUC |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20240608110038.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
230413b |||||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-SiCUC |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro transcriptor |
CO-SiCUC |
| Normas de descripción |
rda |
| 090 ## - CAMPOS LOCALES |
|---|
| Signatura local (OCLC) ; Signatura sin dividir, número de libro, CALL (RLIN) |
EAF-07951 2019 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Solano Sami, Glendy Johanna |
| Código de función |
aut |
| Término indicativo de función |
autora |
| 9 (RLIN) |
49409 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Análisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019 / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Glendy Johanna Solano Sami y Yaneiris Patricia Herazo Contreras ; director, Carlos Augusto Gómez Pérez ; codirector, Noel Morales Tuesca. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación |
Sincelejo : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante |
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2019. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1.1 MB : |
| -- |
62 páginas ; |
| Otras características físicas |
tablas ; |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontent |
| Término de tipo de contenido |
texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedia |
| Nombre del tipo de medio |
computadora |
| Código del tipo de medio |
c |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdacarrier |
| Nombre del tipo de soporte |
recurso en línea |
| Código del tipo de soporte |
cr |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL |
|---|
| Fuente |
rdaft |
| Tipo de archivo |
PDF |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Trabajo de grado |
| Tipo de título |
(Especialista en Administración Financiera) -- |
| Nombre de la institución que otorga el título |
Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Especialización de Administración Financiera. Sincelejo, 2019. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Dinero. (2019). La de Colombia, la segunda bolsa con mejor desempeño mundial. Dinero.<br/>Recuperado el 30 de Julio de 2019 de: https://www.dinero.com/empresas/confidencias-online/articulo/colombia-tiene-la-segunda-bolsa-con-mejor-desempeno-mundial/268606 |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Gitman, L. & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones. Arizona State University. Editorial<br/>Pearson. 10° Edición.<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Fabozzi, F. Gupta, F. & Markowitz, H. (2002). The legacy of modern portfolio theory. The Journal<br/>of Investing. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance. 7. N°1. pp. 77 – 91.<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Ross, S. Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas. (9a ed.) México, D. F.<br/>Mc Graw Hill. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Castillo, C. & Sayago, X. (2007). Relación entre el índice general de la bolsa de valores de<br/>Colombia y los principales índices bursátiles y financieros internacionales. Universidad de<br/>la Sabana. Bogotá. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Sierra, O. (2012). Índices bursátiles como estrategia de cobertura de riesgo en portafolios de renta<br/>variable en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
González, J. (2014). Comparación de un portafolio óptimo latinoamericano de renta variable con<br/>un portafolio óptimo colombiano de renta variable. Universidad Industrial de Santander.<br/>Bucaramanga. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Ahumada, F. Solano, C. Castillo, G. & Zambrano, K. (2018). Incidencia de los fundamentales<br/>macroeconómicos en las acciones de las tres empresas que tienen mayor presencia en el<br/>índice COLCAP (2010 – 2016). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Boletín de información inversionista ETB. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:<br/>https://etb.com/corporativo/Inversionistas |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Informe de Servicios Nutresa – Detalle de Inversión. (2017). Recuperado el 29 de Julio de 2019<br/>de: https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/detalle-de-laaccion/ |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Marco de Actuación – Acciones Ecopetrol. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:<br/>https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/historico-de-la-accion |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Canacol. (2018). Informe de Capitalización. Recuperado el 29 de Julio de:<br/>http://www.canacolenergy.co/i/pdf/nr-esp/2018-11-02_NR-Esp.pdf |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
El mercado bursátil en Colombia, en la actualidad ha marcado mucha tendencia en el desarrollo económico del país debido a sus procesos de auge y ampliación recurrentes en la participación de más empresas en la bolsa de valores y sus diferentes procesos de capitalización y valorización que añaden un escenario participativo en la realización financiera del país. En el presente documento se crea un portafolio de inversión compuesto por las acciones de Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol y Davivienda y se establece un análisis por medio de modelación con ratio Sharpe y estudio de mínima y máxima varianza. Se encuentra principalmente que el portafolio estudiado resulta óptimo en términos de volatilidad si se articula en un modelo de mínima varianza, dado que con el portafolio normal y el de máxima varianza el rendimiento positivo del portafolio va a depender del comportamiento de las acciones de Davivienda y Ecopetrol. |
| Fuente proveedora |
El trabajo. |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
The stock market in Colombia, at present has marked a lot of trend in the economic development of the country due to its recurring boom and bust processes in the participation of more companies in the stock market and its different capitalization and valuation processes that add a participatory scenario in the financial realization of the country. This document creates an investment portfolio composed of the shares of Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol and Davivienda and an analysis is established through modeling with Sharpe ratio and study of minimum and maximum variance. It is mainly found that the portfolio studied is optimal in terms of volatility if it is articulated in a model of minimum variance, given that with the normal and maximum variance portfolio the positive performance of the portfolio will depend on the behavior of Davivienda's shares and Ecopetrol. |
| Fuente proveedora |
El trabajo. |
| 590 ## - NOTAS LOCALES |
|---|
| Nota local |
Especialización en Administración Financiera |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Mercado bursátil. |
| 9 (RLIN) |
49410 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Desarrollo económico. |
| Fuente del encabezamiento o término |
armarc |
| 9 (RLIN) |
8173 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Bolsa de valores. |
| Fuente del encabezamiento o término |
armarc |
| 9 (RLIN) |
25986 |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Rentabilidad. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Riesgo. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Portafolio de inversión. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Instrumentos financieros e índice bursátil. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Herazo Contreras, Yaneiris Patricia |
| Código de función |
aut |
| Término indicativo de función |
autora |
| 9 (RLIN) |
46056 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Gómez Pérez, Carlos Augusto |
| Código de función |
dir |
| Término indicativo de función |
director |
| 9 (RLIN) |
46807 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Morales Tuesca, Noel |
| Código de función |
codir |
| Término indicativo de función |
codirector |
| 9 (RLIN) |
49411 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Signatura Local |
| Koha [por defecto] tipo de |
Trabajos de Grado |
