Análisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019 /
Solano Sami, Glendy Johanna
Análisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019 / Glendy Johanna Solano Sami y Yaneiris Patricia Herazo Contreras ; director, Carlos Augusto Gómez Pérez ; codirector, Noel Morales Tuesca. - 1.1 MB : 62 páginas ; tablas ;
Trabajo de grado
Dinero. (2019). La de Colombia, la segunda bolsa con mejor desempeño mundial. Dinero.
Recuperado el 30 de Julio de 2019 de: https://www.dinero.com/empresas/confidencias-online/articulo/colombia-tiene-la-segunda-bolsa-con-mejor-desempeno-mundial/268606 Gitman, L. & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones. Arizona State University. Editorial
Pearson. 10° Edición.
Fabozzi, F. Gupta, F. & Markowitz, H. (2002). The legacy of modern portfolio theory. The Journal
of Investing. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance. 7. N°1. pp. 77 – 91.
Ross, S. Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas. (9a ed.) México, D. F.
Mc Graw Hill. Castillo, C. & Sayago, X. (2007). Relación entre el índice general de la bolsa de valores de
Colombia y los principales índices bursátiles y financieros internacionales. Universidad de
la Sabana. Bogotá. Sierra, O. (2012). Índices bursátiles como estrategia de cobertura de riesgo en portafolios de renta
variable en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
González, J. (2014). Comparación de un portafolio óptimo latinoamericano de renta variable con
un portafolio óptimo colombiano de renta variable. Universidad Industrial de Santander.
Bucaramanga. Ahumada, F. Solano, C. Castillo, G. & Zambrano, K. (2018). Incidencia de los fundamentales
macroeconómicos en las acciones de las tres empresas que tienen mayor presencia en el
índice COLCAP (2010 – 2016). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Boletín de información inversionista ETB. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:
https://etb.com/corporativo/Inversionistas Informe de Servicios Nutresa – Detalle de Inversión. (2017). Recuperado el 29 de Julio de 2019
de: https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/detalle-de-laaccion/ Marco de Actuación – Acciones Ecopetrol. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/historico-de-la-accion Canacol. (2018). Informe de Capitalización. Recuperado el 29 de Julio de:
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/nr-esp/2018-11-02_NR-Esp.pdf
El mercado bursátil en Colombia, en la actualidad ha marcado mucha tendencia en el desarrollo económico del país debido a sus procesos de auge y ampliación recurrentes en la participación de más empresas en la bolsa de valores y sus diferentes procesos de capitalización y valorización que añaden un escenario participativo en la realización financiera del país. En el presente documento se crea un portafolio de inversión compuesto por las acciones de Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol y Davivienda y se establece un análisis por medio de modelación con ratio Sharpe y estudio de mínima y máxima varianza. Se encuentra principalmente que el portafolio estudiado resulta óptimo en términos de volatilidad si se articula en un modelo de mínima varianza, dado que con el portafolio normal y el de máxima varianza el rendimiento positivo del portafolio va a depender del comportamiento de las acciones de Davivienda y Ecopetrol. The stock market in Colombia, at present has marked a lot of trend in the economic development of the country due to its recurring boom and bust processes in the participation of more companies in the stock market and its different capitalization and valuation processes that add a participatory scenario in the financial realization of the country. This document creates an investment portfolio composed of the shares of Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol and Davivienda and an analysis is established through modeling with Sharpe ratio and study of minimum and maximum variance. It is mainly found that the portfolio studied is optimal in terms of volatility if it is articulated in a model of minimum variance, given that with the normal and maximum variance portfolio the positive performance of the portfolio will depend on the behavior of Davivienda's shares and Ecopetrol.
Mercado bursátil.
Desarrollo económico.
Bolsa de valores.
Rentabilidad. Riesgo. Portafolio de inversión. Instrumentos financieros e índice bursátil.
Análisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019 / Glendy Johanna Solano Sami y Yaneiris Patricia Herazo Contreras ; director, Carlos Augusto Gómez Pérez ; codirector, Noel Morales Tuesca. - 1.1 MB : 62 páginas ; tablas ;
Trabajo de grado
Dinero. (2019). La de Colombia, la segunda bolsa con mejor desempeño mundial. Dinero.
Recuperado el 30 de Julio de 2019 de: https://www.dinero.com/empresas/confidencias-online/articulo/colombia-tiene-la-segunda-bolsa-con-mejor-desempeno-mundial/268606 Gitman, L. & Joehnk, M. (2009). Fundamentos de Inversiones. Arizona State University. Editorial
Pearson. 10° Edición.
Fabozzi, F. Gupta, F. & Markowitz, H. (2002). The legacy of modern portfolio theory. The Journal
of Investing. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance. 7. N°1. pp. 77 – 91.
Ross, S. Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012). Finanzas corporativas. (9a ed.) México, D. F.
Mc Graw Hill. Castillo, C. & Sayago, X. (2007). Relación entre el índice general de la bolsa de valores de
Colombia y los principales índices bursátiles y financieros internacionales. Universidad de
la Sabana. Bogotá. Sierra, O. (2012). Índices bursátiles como estrategia de cobertura de riesgo en portafolios de renta
variable en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
González, J. (2014). Comparación de un portafolio óptimo latinoamericano de renta variable con
un portafolio óptimo colombiano de renta variable. Universidad Industrial de Santander.
Bucaramanga. Ahumada, F. Solano, C. Castillo, G. & Zambrano, K. (2018). Incidencia de los fundamentales
macroeconómicos en las acciones de las tres empresas que tienen mayor presencia en el
índice COLCAP (2010 – 2016). Universidad Católica de Colombia. Bogotá. Boletín de información inversionista ETB. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:
https://etb.com/corporativo/Inversionistas Informe de Servicios Nutresa – Detalle de Inversión. (2017). Recuperado el 29 de Julio de 2019
de: https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/detalle-de-laaccion/ Marco de Actuación – Acciones Ecopetrol. (2018). Recuperado el 29 de Julio de 2019 de:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/historico-de-la-accion Canacol. (2018). Informe de Capitalización. Recuperado el 29 de Julio de:
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/nr-esp/2018-11-02_NR-Esp.pdf
El mercado bursátil en Colombia, en la actualidad ha marcado mucha tendencia en el desarrollo económico del país debido a sus procesos de auge y ampliación recurrentes en la participación de más empresas en la bolsa de valores y sus diferentes procesos de capitalización y valorización que añaden un escenario participativo en la realización financiera del país. En el presente documento se crea un portafolio de inversión compuesto por las acciones de Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol y Davivienda y se establece un análisis por medio de modelación con ratio Sharpe y estudio de mínima y máxima varianza. Se encuentra principalmente que el portafolio estudiado resulta óptimo en términos de volatilidad si se articula en un modelo de mínima varianza, dado que con el portafolio normal y el de máxima varianza el rendimiento positivo del portafolio va a depender del comportamiento de las acciones de Davivienda y Ecopetrol. The stock market in Colombia, at present has marked a lot of trend in the economic development of the country due to its recurring boom and bust processes in the participation of more companies in the stock market and its different capitalization and valuation processes that add a participatory scenario in the financial realization of the country. This document creates an investment portfolio composed of the shares of Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol and Davivienda and an analysis is established through modeling with Sharpe ratio and study of minimum and maximum variance. It is mainly found that the portfolio studied is optimal in terms of volatility if it is articulated in a model of minimum variance, given that with the normal and maximum variance portfolio the positive performance of the portfolio will depend on the behavior of Davivienda's shares and Ecopetrol.
Mercado bursátil.
Desarrollo económico.
Bolsa de valores.
Rentabilidad. Riesgo. Portafolio de inversión. Instrumentos financieros e índice bursátil.
