Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz / Juan Luis Otero Ballut, Sebastián Romero Ramírez, Carlos Arturo Camacho Torrente, Wendy Loraine Collante Paternina y Jorge Arturo Herrera Bettin ; asesor Carlos Augusto Gómez Pérez.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoSincelejo, 2018Descripción: Un CD-Rom (718 KB) ; tablas ; 12 cmTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • mediado
Tipo de soporte:
  • disco de computadora
Nota de disertación: Trabajo de grado (Economista ; Ingeniero Industrial) -- Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura. Programa de Economía. Programa de Ingeniería Industrial. Diplomado en Mercado de Capitales. Sincelejo – Sucre, 2018. Resumen: El presente trabajo contiene un análisis de las principales acciones del COLCAP para el periodo 01ENE2017 y 31DIC2017, tomando como filtro inicial el análisis de precio por beneficios (PER) para el conjunto anteriormente descrito, aplicando la metodología de carteras eficientes de Markowitz y sus series de datos de precio de cierre, se establece un conjunto de portafolios de inversión teniendo en cuenta casos de máxima varianza y mínimo riesgo para establecer así la composición accionaria del mismo en cada escenario de inversión. El trabajo.
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Trabajo de grado (Economista ; Ingeniero Industrial) -- Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura. Programa de Economía. Programa de Ingeniería Industrial. Diplomado en Mercado de Capitales. Sincelejo – Sucre, 2018.

El presente trabajo contiene un análisis de las principales acciones del COLCAP para el periodo 01ENE2017 y 31DIC2017, tomando como filtro inicial el análisis de precio por beneficios (PER) para el conjunto anteriormente descrito, aplicando la metodología de carteras eficientes de Markowitz y sus series de datos de precio de cierre, se establece un conjunto de portafolios de inversión teniendo en cuenta casos de máxima varianza y mínimo riesgo para establecer así la composición accionaria del mismo en cada escenario de inversión. El trabajo.

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