Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz /
Otero Ballut, Juan Luis
Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz / Juan Luis Otero Ballut, Sebastián Romero Ramírez, Carlos Arturo Camacho Torrente, Wendy Loraine Collante Paternina y Jorge Arturo Herrera Bettin ; asesor Carlos Augusto Gómez Pérez. - Un CD-Rom (718 KB) ; tablas ; 12 cm
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Trabajo de grado
El presente trabajo contiene un análisis de las principales acciones del COLCAP para el periodo 01ENE2017 y 31DIC2017, tomando como filtro inicial el análisis de precio por beneficios (PER) para el conjunto anteriormente descrito, aplicando la metodología de carteras eficientes de Markowitz y sus series de datos de precio de cierre, se establece un conjunto de portafolios de inversión teniendo en cuenta casos de máxima varianza y mínimo riesgo para establecer así la composición accionaria del mismo en cada escenario de inversión.
Estructuración de un portafolio eficiente de las acciones referenciadas según ratio bursátil precio por beneficio (PER) determinando su riesgo y rentabilidad para el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2017 a través del modelo Markowitz / Juan Luis Otero Ballut, Sebastián Romero Ramírez, Carlos Arturo Camacho Torrente, Wendy Loraine Collante Paternina y Jorge Arturo Herrera Bettin ; asesor Carlos Augusto Gómez Pérez. - Un CD-Rom (718 KB) ; tablas ; 12 cm
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Trabajo de grado
El presente trabajo contiene un análisis de las principales acciones del COLCAP para el periodo 01ENE2017 y 31DIC2017, tomando como filtro inicial el análisis de precio por beneficios (PER) para el conjunto anteriormente descrito, aplicando la metodología de carteras eficientes de Markowitz y sus series de datos de precio de cierre, se establece un conjunto de portafolios de inversión teniendo en cuenta casos de máxima varianza y mínimo riesgo para establecer así la composición accionaria del mismo en cada escenario de inversión.
