Econometría / Damodar N. Gujarati y Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón y José Héctor Cortés Fregoso

Por: Gujarati, Damodar NOtros autores: Porter, Dawn C | Monroy Alarcón, Aurora [revisión técnica] | Cortés Fregoso, José Héctor [revisión técnica]Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : McGraw-Hill Interamericana, c2010Edición: Quinta ediciónDescripción: xxii, 921 páginas : figuras, tablas ; 27 cmTipo de contenido: Tipo de medio: Tipo de portador: ISBN: 9786071502940Tema(s): Análisis de flujos | Exogeneidad (Econometría) | Indicadores económicos | Modelos econométricos | Números índices (Economía)Clasificación CDD: 330.015195
Contenidos:
Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Capítulo 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- Capítulo 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. -- Capítulo 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Capítulo 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Capítulo 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. -- Capítulo 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. -- Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. -- Capítulo 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. -- Capítulo 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. -- Parte 2. Flexibilización de los supuestos de modelo clásico: Capítulo 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. -- Capítulo 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?. -- Capítulo 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?. -- Capítulo 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. -- Parte 3. Temas de econometría: Capítulo 14. Modelos de regresión no lineales. -- Capítulo 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. -- Capítulo 16. Modelos de regresión con datos de panel. -- Capítulo 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: Capítulo 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 19. El problema de la identificación. -- Capítulo 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. -- Capítulo 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.
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330.015195 G969e 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 Disponible (Sin restricciones) 28249
Libros Libros Biblioteca Central
330.015195 G969e 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.2 Disponible (Sin restricciones) 28250

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Incluye bibliografía

Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales: Capítulo 1. Naturaleza del análisis de regresión. -- Capítulo 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. -- Capítulo 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Capítulo 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Capítulo 5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. -- Capítulo 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. -- Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación. -- Capítulo 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia. -- Capítulo 9. Modelos de regresión con variables dicótomas. -- Parte 2. Flexibilización de los supuestos de modelo clásico: Capítulo 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?. -- Capítulo 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?. -- Capítulo 12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?. -- Capítulo 13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico. -- Parte 3. Temas de econometría: Capítulo 14. Modelos de regresión no lineales. -- Capítulo 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. -- Capítulo 16. Modelos de regresión con datos de panel. -- Capítulo 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- Parte 4. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo: Capítulo 18. Modelos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 19. El problema de la identificación. -- Capítulo 20. Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Capítulo 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos. -- Capítulo 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.

c2009, published by McGraw-Hill/Irwin, Inc Traducido de la quinta edición de Basic econometrics

Economía

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