TY  - GEN
AU  - Solano Sami,Glendy Johanna
AU  - Herazo Contreras,Yaneiris Patricia
AU  - Gómez Pérez,Carlos Augusto
AU  - Morales Tuesca,Noel
TI  - Análisis de rentabilidad de un portafolio de inversión por medio del índice COLCAP de enero de 2018 a abril de 2019
PY  - 2019///
CY  - Sincelejo
PB  - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR
KW  - Mercado bursátil
KW  - Desarrollo económico
KW  - armarc
KW  - Bolsa de valores
KW  - Rentabilidad
KW  - Riesgo
KW  - Portafolio de inversión
KW  - Instrumentos financieros e índice bursátil
N1  - Trabajo de grado; Dinero. (2019). La de Colombia, la segunda bolsa con mejor desempeño mundial. Dinero.
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N2  - El mercado bursátil en Colombia, en la actualidad ha marcado mucha tendencia en el desarrollo económico del país debido a sus procesos de auge y ampliación recurrentes en la participación de más empresas en la bolsa de valores y sus diferentes procesos de capitalización y valorización que añaden un escenario participativo en la realización financiera del país. En el presente documento se crea un portafolio de inversión compuesto por las acciones de Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol y Davivienda y se establece un análisis por medio de modelación con ratio Sharpe y estudio de mínima y máxima varianza. Se encuentra principalmente que el portafolio estudiado resulta óptimo en términos de volatilidad si se articula en un modelo de mínima varianza, dado que con el portafolio normal y el de máxima varianza el rendimiento positivo del portafolio va a depender del comportamiento de las acciones de Davivienda y Ecopetrol; The stock market in Colombia, at present has marked a lot of trend in the economic development of the country due to its recurring boom and bust processes in the participation of more companies in the stock market and its different capitalization and valuation processes that add a participatory scenario in the financial realization of the country. This document creates an investment portfolio composed of the shares of Canacol Energy, ETB, Nutresa, Ecopetrol and Davivienda and an analysis is established through modeling with Sharpe ratio and study of minimum and maximum variance. It is mainly found that the portfolio studied is optimal in terms of volatility if it is articulated in a model of minimum variance, given that with the normal and maximum variance portfolio the positive performance of the portfolio will depend on the behavior of Davivienda's shares and Ecopetrol
ER  -